Индикаторы для построения ценовых каналов. Стратегия с использованием данных индикаторов

(канал, англ. price channel, channel) – это коридор, который появляется в результате ценового движения, заключенный в рамки воображаемых линий по трем основным точкам разворота, формирующихся в момент достижения ценой границы, а также уровней сопротивления и поддержки на ее пути. Другими словами, ценовой канал является зоной колебания цены на определенном временном отрезке (см. рис. 1).

(Рис. 1 – Пример ценового канала)

Виды каналов:

Скользящие – характеризуются переменным направлением и шириной, визуально ограничены отрезками прямых. Например: канал Боришпольца, канал Дончиана .
Криволинейные – построены на основании скользящих средних. Например: Конверт.
Каналы с прямолинейными границами (канал Раффа). Выделяют:

трендовые каналы - ограничены линией сопротивления/поддержки и параллельным отрезком, который проходит через дно/вершину максимальной волны;
бестрендовые (ценовой коридор).

В случае если канал с прямолинейными границами характеризуется расширением или сужением, говорят о фигуре расширения или сужения (вымпел, флаг).

Торговля по ценовому каналу. Признаки усиления тренда

Пробой – цена может двигаться внутри канала, а затем в некоторый момент времени пробить линии сопротивления. Следует отметить, что бывают и ложные пробои (см. рис. 2).
Подтверждающий сигнал пробоя – линия сопротивления преобразуется в линию поддержки. В данном случае трейдер должен откорректировать ценовой коридор.

(Рис. 2 – ложный пробой в ценовом канале)

Признаки ослабления для бычьего и медвежьего тренда:

Пробой;
Движение цены в определенном коридоре, характеризующееся не достижением ценой линии сопротивления при бычьем тренде и линии поддержки при медвежьем тренде .

Сигнал ослабления рынка – пробой линии поддержки в период бычьего рынка или пробой линии сопротивления в период медвежьего рынка. Следует отметить, что четкие ценовые каналы можно наблюдать не часто. Обычно ценовое движение только показывает пробитие, не подтверждая его. В данном случае трейдер должен использовать другие подтверждающие сигналы.

Правила построения ценовых каналов

Кроме вышеуказанной классификации, каналы делятся на: восходящие, нисходящие и боковые. Пример построения восходящего канала: вначале следует найти ряд повышающихся локальных минимумов и прочертить сквозь них линию (см. рис. 3) – она будет служить линией поддержки, цена не опускается ниже ее уровня. Важный момент, подтверждающий силу линии поддержки в рассматриваемом примере – это количество прикосновений цены (чем их больше, тем линия крепче).

После нахождения линии поддержки, следует ее скопировать и сместить на график относительно локальных максимумом или минимумов – цена расположится между двумя линиями (поддержки и сопротивления). Зная особенности рынка, трейдер может продавать у линии сопротивления и покупать у линии поддержки, получая солидную прибыль.

Особенности ценового канала

Средняя канала. Рассчитывается следующим образом: необходимо взять 50% от общей высоты канала и начертить на данном уровне третью параллельную линию – это и будет средняя. Ее также можно использовать в качестве линии сопротивления/поддержки. При подходе цены к данной линии снизу, она используется как уровень сопротивления и существует возможность того, что произойдет отскок цены от линии вниз.
Количество касаний – как указано выше, чем их больше, тем линия крепче. Иногда случается, что цена движется в канале, прикасаясь сначала к линии поддержки, затем отскакивая к линии поддержки – и так большое количество раз. Это дает трейдеру наиболее ясную картину рынка.

Ценовой канал (англ. Price Channel ) является одним из паттернов в техническом анализе, который свидетельствует о продолжении господствующего тренда. Если наклон канала направлен вниз, то он считается медвежьим, а если вверх – бычьим. Частным случаем ценового канала является паттерн «прямоугольник», называемый также торговый диапазон. Его особенность заключается в том, что верхняя и нижняя линии являются горизонтальными.

Методика построения

Для правильной идентификации ценового канала необходимо наличие следующих параметров.

Основная линия тренда . Эта линия строится как минимум по двум точкам, которые задают характер тренда и угол наклона. Для восходящего ценового канала основная линия тренда строится, по крайней мере, по двум ценовым минимумам и играет роль поддержки. При нисходящем канале она строится как минимум по двум последовательным максимумам и играет роль сопротивления.
Линия канала . Эта линия строится параллельно основной линии тренда и желательно должна проходить через два ценовых максимума на восходящем тренде, или два ценовых минимума на нисходящем. Тем не менее, в практике технического анализа допускается ее построение по одному максимуму или минимуму. Кроме того, при восходящем ценовом канале она будет играть роль линии сопротивления, а при нисходящем – поддержки.

Интерпретация

После того как был идентифицирован восходящий тренд и построен бычий ценовой канал, стратегия торговли сводится к следующему:

открытие длинных позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
открытие коротких позиций в момент отскока цен от линии канала.

При этом следует соблюдать осторожность и открывать позицию не по факту приближения к линии, а только после того как произойдет разворот!

Сигналом бычьего прорыва и продолжения восходящего тренда является пробитие линии канала, которое желательно должно подтверждаться ростом объемов торгов и/или ценовыми гэпами. Медвежий прорыв, то есть пробитие основной линии тренда, является сигналом разворота, особенно если он сопровождается увеличением объемов торгов и/или ценовыми гэпами.

Медвежий ценовой канал формируется на нисходящем тренде, а стратегия торговли в этом случае сводится к следующему:

открытие коротких позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
открытие длинных позиций в моменты отскока цен от линии канала.

Медвежий прорыв при пробитии линии канала свидетельствует о продолжении тенденции и является надежным сигналом к открытию короткой позиции, особенно если он подтверждается ростом объемов торгов и/или гэпами. Бычий прорыв при пробитии основной линии тренда дает сигнал к его развороту.

Выводы

При торговле в ценовом канале трейдер сталкивается с тремя типами сигналов.

Подход и отскок цен от верхней или нижней границы канала . Обязательным условием для открытия позиции является отход цены от границы канала.
Пробитие линии канала . Этот тип нарушения границ ценового канала является относительно безопасным, поскольку на основании такого сигнала позиция открывается в направлении господствующего тренда. Чтобы отсеять ложные сигналы желательно получить дополнительные подтверждения, например, рост объемов торгов.
Пробитие основной линии тренда . Этот тип сигнала является наиболее опасным, поскольку предполагает открытие позиции против господствующего тренда. В этом случае трейдер должен обязательно использовать дополнительные подтверждения и технические индикаторы, как, например, рост объемов торгов и ценовые гэпы в точке прорыва, графические паттерны, свидетельствующие о развороте, трендовые индикаторы, осцилляторы и т.п.

Это, простыми словами, «коридор», который появляется на графике в результате движения цены. Этот канал не отображен на графике. Его представляют мысленно, проводя по графику воображаемую линию, касаясь основных трех точек разворота. Эти три точки формируются во время достижения ценой границы и уровней сопротивления и поддержки на пути этой цены. Можно также сказать, что ценовой канал на графике - это зона колебания цены на одном определенном отрезке времени.

Виды ценовых каналов

Существуют некоторое тонкости и виды каналов, которые позволяются лучше ориентироваться в графике и понимать его. Сейчас мы их и рассмотрим.

Криволинейный канал легко обнаружить на графике. Он построен на основании скользящий средних линий.

Скользящий канал также можно зрительно легко найти на графике форекс. Он характеризуется переменным направлением и определенной шириной, которые будут ограничены визуально специальными отрезками прямых линий. К таким каналам можно отнести известный канал Боришпольца или канал Дончиана.

Канал с прямолинейными границами также очень просто найти. Он будет ограничен линией сопротивления или поддержки и одним параллельным отрезком. Этот отрезок должен проходить через одну вершину самой большой волны. Такой канал считается трендовым. Также каналы с прямолинейными границами бывают и не трендовыми. Тогда они будут в виде ценового коридора. К каналам с прямолинейными границами относится известный канал Раффа.

Как торговать по ценовому каналу?

Стоит отметить, что ценовые каналы могут показывать усиление тренда и, зная некоторые нюансу этих каналов, можно заниматься прибыльной торговлей. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Ценовой канал может означать усиление тренда своими пробоями . Пробой - это момент, когда цена может двигаться именно внутри канала, но в какой-то момент времени пробиваться . Именно по такому признаку можно понять, тренд усилиться или нет. Не забывайте, что бывают и ложные пробои , которые нужно уметь отличать. Рекомендуется перед тем, как использовать знания о ценовых трендах и пробоях в реальных ситуациях, для начала изучить пробные графики и потренироваться отличать настоящие пробои от ложных. Тогда ценовые каналы будут приносить вам полезную информацию, а не путать вас.

Есть также еще один сигнал в ценовом канале, который подтверждает линию пробоя. В этот момент линия сопротивления преобразуется сразу в линию поддержки . В этом случае обязан откорректировать ценовой коридор.

Также есть определенные признаки ослабления тренда, особенно для видов бычьего или медвежьего тренда. При ослаблении тренда происходит движение цены в одном определенном коридоре, которое характеризуется не достижением ценой линией сопротивления в бычьем тренде или линии поддержки в медвежьем тренде. Сигналом ослабления рынка может быть пробой линии поддержки в период бычьего рынка или такой же пробой линии сопоставления при медвежьем рынке. Стоит обратить внимание на то, что очень четкие ценовые каналы вы не так часто сможете увидеть. Чаще всего ценовое движение может только показать пробитие, но, не подтверждая его точно. В таком случае трейдер обязан использовать какие-то другие сигналы по подтверждению.

Еще одна классификация ценовых каналов

Существует еще одна классификация ценовых каналов на графике. Ценовые каналы могут быть:

восходящие
нисходящие
боковые

Рассмотрим, как можно обнаружить, например, восходящий канал . Для начала нужно найти на графике целый ряд повышающихся локальных минимумов. После этого нужно прочертить через них линию. Эта линия будет играть роль поддержки, то есть цена не будет опускать ниже уровня этой линии. Важным моментом, который подтверждает точно силу линии, будет количество прикосновений цены. Чем больше этих прикосновений будет на графике, тем линия будет крепче.

Далее, после того, как вы нашли линию поддержки, ее нужно точно скопировать на другой график. Этот график будет относителен локальных максимумов или же минимумов. Цена же будет располагаться между двумя линиями: линией поддержки и линией сопротивления. Зная точно все нюансы и особенности рынка, трейдер может спокойно продавать все линии сопротивления и покупать при этом линии поддержки. Стоит отметить, что за это можно получить очень солидную прибыль.

Как рассчитывать среднюю линию ценового коридора?

Рассчитать среднее число ценового канала будет очень просто. Для этого нужно будет взять 50 процентов общей высоты всего канала и начертить на этом же уровне третью параллельную линию. Эта третья линия как раз и будет средней. Ее можно будет легко использовать в качестве линии поддержки или линии сопротивления. При подходе определенной цены к этой линии внизу, она будет использовать как уровень сопротивления. Также будет существовать возможность того, что может произойти резкий отскок цены от линии вниз.

Особенности ценового коридора

Стоит отметить важную особенность, о которой кратко уже упоминалось выше. Это количество касаний линии . Вы уже знаете, что чем больше этих касаний, тем линия будет крепче. Бывает такое, что цена будет двигаться в канале и прикасаться изначально к линии поддержки и потом отскакивать от этой же линии. Так может происходить несколько раз подряд. Эта информация может дать трейдеру довольно таки ясную картину рынка, что поможет совершать правильные решения.

Выводы

Теперь вы у точно разобрались, что такое ценовой канал на рынке форекс или, как его еще называют коридором. Вы уж точно знаете виды этого канала и сможете их обнаружить на графике. Также вы наверняка уже поняли, как торговать по ценовому каналу, и какие нюансы нужно обязательно помнить. И вы уж точно смогли научиться вычислять среднюю ценового канала и использовать эту информацию для работы. Помните, что ценовой канал является важной информацией на рынке и нужно уметь в нем хорошо разбираться. Если вы всегда будете помнить основные нюансы и научитесь вычислять их по графику, то тогда можно будет с легкостью принимать правильные и прибыльные решения.

Еще записи по теме

Каждый трейдер, который уже некоторое время торгует на финансовых рынках, обязательно слышал о ценовых каналах. Чаще всего данный торговый инструмент используется поклонниками краткосрочных сделок, но не всегда. Далее мы посмотрим, что такое ценовой канал на финансовом рынке и как его применять в своей торговле.

Еще хотелось бы заметить, что для построения ценовых каналов часто используются индикаторы, облегчающие задачу трейдера. Таких вспомогательных программ довольно много, но из наиболее доступных и эффективных экземпляров отмечу Волны Боллинджера .

Что такое ценовой канал

Рынок редко движется резко вверх или резко вниз, чтобы отсутствовали ценовые колебания. Как правило, движения рыночной цены напоминают волны, откуда, кстати, появились различные волновые теории на финансовых рынках.

Ценовой канал - это условный диапазон (коридор) на ценовом графике.

Посмотрите на иллюстрацию ниже, где на графике при помощи индикатора Волны Боллинджера размечен ценовой канал:

Канал по определению должен иметь некие границы, что справедливо и для финансовых рынков. На иллюстрации роль границ исполняют сиреневая и голубая линии, а золотистая полоска рассчитана по средним значениям. Это всего лишь один из способов построения, но довольно популярный среди спекулянтов.

Часто коридоры на графиках строях при помощи прямых линий, проводимых через локальные максимумы и минимумы:

Для построения ценового канала понадобятся, как минимум, два локальных максимума и два локальных минимума. Желательно, что бы получившиеся линии были практически параллельны друг другу. Если получившаяся на графике фигура основана на большем количестве экстремумов, то она считается более надежной (продолжительной).

Каналы на финансовых рынках могут быть наклонными и горизонтальными. В первом случае речь идет о построении фигуры на растущем или падающем рынке:

Во втором случае подразумевается боковое движение цены, часто именуемое флэтом. Такой вариант ценового коридора не редко используется скальперами для торговли на отбой от границ фигуры:

Как видите, способы построения таких коридоров на графике могут сильно различаться. Но для чего вообще нужны ценовые каналы? Так мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены, что позволяет лучше оценивать потенциал того или иного бинарного опциона.

Ценовые каналы в торговле бинарными опционами

Когда на графике вырисовывается ценовой канал , то велика вероятность, что цена в ближайшее время будет по нему двигаться, ударяясь об одну из границ и стремясь к ее противоположной стороне. Такое поведение цены используется для торговли на отбой. В этом случае трейдер приобретает бинарный опцион в момент соприкосновения рынка с границей в сторону противоположной линии канала:

Помимо правила касания ценой границы, существуют и другие варианты формирования сигнала для заключения сделки, например, когда очередная свеча закрывается за пределами коридора. Тем не менее, это уже тонкости, с которыми можно познакомиться, изучая правила различных стратегий.

В то же время, если рынок подходит к одной из границ, а в ближайшие минуты ожидается выход важных новостей, о которых заранее можно узнать , то спекулянты наоборот готовятся к заключению сделки на пробой. Это означает, что при выходе цены из канала в вышеописанных обстоятельствах, более разумно было бы приобретать бинарный опцион в сторону пробоя границы.

Брокерские компании, предоставляющие своим клиентам возможность пользоваться индикаторами, не обходят стороной алгоритмы ценовых каналов. Всегда у таких организаций можно найти программу, способную очерчивать коридор на графиках. Если же вспомогательных программ не наблюдается, то можно воспользоваться обыкновенными линиями, которые следует проводить через локальные максимумы и минимумы.

Стратегии торговли в ценовом канале используют многие трейдеры. Начинающему участнику финансового рынка важно подробно изучить, что такое ценовые каналы и как их строить, для того, чтобы научиться выстраивать торговые стратегии.

Что такое ценовой канал?

Ценовым каналом называют торговый диапазон, в котором за определенный период времени происходит движение цены. Также можно назвать это «коридором» на ценовом графике, через начальную и конечную точки которого прочерчены линии сопротивления и поддержки. Как и тренды, ценовые каналы классифицируются по критерию направления цены. Они бывают:

восходящими;
нисходящими;
боковыми.

В зависимости от вида ценовой канал отмечается на соответствующем тренде (например, восходящий канал на восходящем тренде и так далее). Различают подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Подтвержденным канал называют в том случае, если цена как минимум два раза касалась линий поддержки и сопротивления. Пока этого не произошло, канал называется неподтвержденным.

Как построить ценовой канал?

Для построения восходящего канала необходимо в первую очередь определить начало тренда. После этого выбирают опорные точки (последовательно идущие минимумы) и рисуют основную линию тренда. Параллельно основной линии располагают еще одну линию тренда, проводя ее через локальный максимум, которым называют верхнюю точку между двумя опорными. Нисходящий ценовой канал строится также, только основная линия тренда проходит через максимумы, а вторая - через локальный минимум. При построении бокового ценового канала перепись существующих максимумов и минимумов не производят, так как движение цены происходит между линиями поддержки и сопротивления. Боковой канал образуется, когда цена касается как минимум по два раза линии сопротивления и поддержки.

Как торговать в ценовом канале?

Для начала торговли необходимо провести несколько дополнительных линий. Одну линию проводят на расстоянии 50% от ширины диапазона, посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторая и третья линии проходят внутри канала на расстоянии 10% от его ширины и параллельно линиям поддержки и сопротивления. При принятии торговых решений нужно отталкиваться от направления движения. Если цена восходит от нижней границы, надо покупать активы, а если от верхней - закрывать позиции. Когда цена проходит линию в 10%, прибыль фиксируется. Так происходит ограничение рисков. Заходить в сделку от 50-процентной линии нужно очень аккуратно и внимательно, так как здесь риски повышенные. В этом случае каждый трейдер самостоятельно решает, где выставлять стоп-лосс (ограничитель рисков). Чаще всего стоп-лосс убирают за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Что делать, если произошел пробой ценового канала?

Если цена выходит из своего диапазона, то торговля также осуществляется по определенным стратегиям. В случае пробоя ценовой канал перестает быть таковым, и вариантов развития событий может быть три:

прорыв оказывается ложным, и цена практически сразу возвращается обратно в канал;
цена начинается дальше двигаться в сторону прорыва;
цена проходит некоторый отрезок в сторону прорыва, а затем постепенно возвращается в рамки канала.

При пробое открывать сделку лучше в тот момент, когда цена начинает возвращаться к пробитому уровню. В данной статье представлены базовые знания, необходимые начинающему трейдеру. Однако перед тем, как начать использовать их на практике, лучше подстраховаться и получить дополнительные знания, например, на курсах, где всех желающих обучают основам торговли. А записаться на такие курсы можно в Школе Московской биржи. В Школе Московской Биржи есть курсы для начинающих трейдеров и для тех, кто уже имеет какой-либо опыт торговли на финансовых рынках. В рамках обучения преподаватели дают не только теоретические знания, но и практические советы. Преимущество курсов состоит в том, что преподавателю можно всегда задать вопрос, если нужно что-то уточнить. В нашей школе есть как бесплатные базовые курсы, посвященные техническому и фундаментальному анализу, исследованию рынка российских активов и другим темам, так и платные курсы. Записывайтесь на курсы и получайте стартовые или дополнительные знания, которые приведут к успеху!